Взаимоотношения Игоря Костолевского с женщинами кажутся загадочными. Актер, как будто бы, воспроизводит сценарии, воплощенные им в кино. Так, он связал себя узами брака с Еленой Романовой после съемок фильма «Отпуск за свой счет», где актриса сыграла его невесту.

Игорь влюбился в актрису из Франции, Консуэло де Авиланд, когда отмечал свой пятидесятилетний юбилей. Подобная история любви была знакома ему и как герою его картины «Звезда пленительного счастья», где декабрист Анненков также посвятил свою любовь француженке.

Следует также подчеркнуть, что в ситуации с Костолевским обстоятельства сложились иначе. Он отправился в Сибирь не в exile, а для участия в работе над спектаклем «Татьяна Репина».

Игорь впервые встретил Консуэло на спектакле «Арт», который шел в Театре Пушкина. До этого момента она работала над постановкой у Валерия Фокина и не смотрела фильмы с участием Костолевского.

После спектакля, в котором артист выступал, он не мог отвести взгляд от актрисы. Консуэло сидела на противополочном конце стола, и Костолевский постоянно смотрел на нее, поскольку ощущал, что от этого зависит его будущее. Когда артистка решила покинуть банкет и начала прощаться, Игорь подошел к ней и попросил номер телефона. И в этот момент Костолевский решился на отчаянный шаг.

«Мы молча смотрели друг на друга, и все вокруг обращали на нас внимание. Затем он поцеловал меня в губы на глазах у всех. Я подумала, что это, возможно, русская традиция, Брежнев же тоже всех в губы целовал», — рассказывала Консуэло в ток-шоу «Эксклюзив».

В настоящее время Игоря Костолевского редко можно увидеть на телевидении, тем более в контексте слухами о болезни сына. По этой причине распространялись сведения о его отъезде во Францию. Однако на самом деле Консуэло перебралась к нему в Россию. Она приняла православие и при крещении получила имя Евдокия. Ее муж называет ее Дусей.